FXで期待値を高める方法【結論:最適解を導くこと】

FXで期待値を高める方法【結論:最適解を導くこと】

こんにちは。もとちかです。(詳細プロフィールはこちら

FXをギャンブルではなく、投資と呼べるものにするには期待値を高めなければなりません。

FXに限らずですが、パチンコでも競馬でも期待値を高めることによってそれはギャンブルでは無くなります。

そんなの知っているよという人はどうやって期待値を高めるのかまで解説していきますので、ご覧ください。

ギャンブルと投資の違いは期待値があるかどうかということがポイントです。

FXで期待値を高める方法【結論:最適解を導くこと】

期待値を高める方法はタイトルにもある通り、結論は最適解を導くことです。

最適解という言葉は最近、落合陽一さんも多用しているので、だいぶ聴きなれている人も多いと思いますが、一応補足。

最適解とは

最適解とは、最も適した答え。現状から最適と考えられる解答。

これは1+1は2。という正解があるような時に使われるのではなく、正解はない。つまりは100%あっているということはない中で、その問題にたいして最も適した答えという意味です。

FXの相場は人間の心理が動かしている部分もあるので、100%上に行く、下にいくということはありえません。

ただ確率的に上にいく可能性が高い。このラインまでは上に行く可能性が高いなど、を分析し、推測することで最適解が得られます。

期待値とは

期待値とは・・・

確率論において、確率変数期待値(きたいち、: expected value)とは、確率変数のすべての値に確率の重みをつけた加重平均である。確率分布に対して定義する場合は「平均」と呼ばれることが多い。

例えば、ギャンブルにおいて掛け金に対して戻る金額の期待値とは、戻ってくる「見込み」の金額である。ただし、確率変数が期待値を取る確率が最大とは限らず、確率変数が期待値を取るわけでもない。しかし、独立同分布であれば、標本平均は期待値に収束することが知られている(大数の法則)。

>>Wikipedia

何言ってんだかわかりづらいですね。

例えば、勝率50%でトレードをできるとします。

損切りはエントリーから10PIP。利確はエントリーから40PIPとします。

これを10回繰り返した時の期待値はどうか。

期待値=0.5(勝率)×40(勝ちのPIP)+{−0.5(勝率)×10(負けのPIP)}=15PIP(1回のトレードの期待値)

ということになるんですね。

ちなみにこれを違う損切りと違う利確があったとしましょう。

例えば

1回目のトレードは損切り10PIP、利確30PIP(勝率40%)。

2回目のトレードを損切り30PIP、利確50PIP(勝率10%)。

3回目のトレードを損切り50PIP、利確100PIP(勝率50%)

という風に仮定するこうなります。

期待値={(0.4×30PIP)+(−0.4×10PIP)+(0.1×50PIP)+(−0.1×30PIP)+(0.5×100PIP)+(−0.5×50PIP)}÷3=11.6666・・・。

ということになります。1回1回のトレードの期待値を全て足した後にトレードの回数で割るということで1回分の期待値が出せます。

これを理解すると自分のトレードの期待値を誰でも出せると思います。

確率や期待値というのは数をこなせばこなすほど、その確率や期待値に収束するという法則がありますので、これを淡々と繰り返せば繰り返すほど、期待値が15PIPに近づいていきます。

ここで期待値を高めるための重要な要素をまとめます。

・勝率をあげること

・損切り:利確の比を適正にすること

この2つとなります。

最適解はこれ

上記のことを理解すると、最適解はこれだと私は思っています。

・勝率は60%以上

・損切り:利確の比は1:3以上。

・出来るだけ安定したPIP数を取りに行くこと。

私の場合はこれが最適解じゃないかと思います。

この最適解を出したのは、FXの勝ち組が10%以下だということや、勝率は正確には計れないということなど、主観と客観両方をかねてこれだと思っています。

そして目指すべき数字だと思ってもらえればいいと思います。

詳しく解説します。

勝率は60%以上

勝率60%以上というと、大した勝率じゃないと思う方もいるかもしれませんが、これは結構難しい。でも非現実の数字でないと思っています。

基本的には上か下なので50%くらいは誰でも出せるんじゃないの?と思っている人もいるかもしれませんが、考えながらやっていると、私的な感情であったり、ルールを破ったり、最適なトレードとは思わないことを人間してしまうものなので、ほとんどの人が50%すら達成できません。

ですが、分析と検証を重ねることにより、この数字を叩き出すことは可能だと思います。

そして勝率は正確に測れるものではないので、これはぼんやりとした回答になってしまいますが、検証して10回トレードして6回勝てるエントリーはどこなのかという理解をしてもらえればいいと思います。

ちなみに10回くらいの検証では確率は収束しないので、60%の勝率にはならないかもしれませんが、そのために次のことを掲げています。

損切り:利確の比は1:3以上

勝率はかなりブレが大きいものだと思います。FXには正解がないからです。そんな中、10回トレードして6回勝てるというトレードを発見した時に、損切り:利確の幅を1:3以上にすることに期待値を補うことができます。

仮に今回の10回のトレードが30%の勝率しか出せなかったという場合においても、損切り:利確を1:3以上に保つことができれば結果的に+で終わることができます。

ちなみにこれは次のことも条件に加わってきます。

出来るだけ安定したPIP数を取りに行くこと

いつも出来るだけ同じ幅をとるようにした方が期待値が安定するトレードができる。かつ、メンタルや考え方も安定する。ということです。

1回目のトレードは損切り5PIP、利確15PIP。2回目は損切り30PIP、利確90PIPというように損切り:利確の比を1:3に保っても、大きくとるようなところで負けてしまっては最終的に利益が残りづらいです。

これはスタイルの差とも呼べるかもしれないですが、自分はどのくらいの幅をいつも取りに行くのかということを安定させた方がいいです。

いつも50〜60PIPを取りに行く人はいつもそのくらいの幅を取れるところだけをエントリーする。いつも200〜220PIPを取りに行く人はいつもそのくらいの幅を取りにいくという風に決めた方がメンタルにも安定しますし、見る時間足も統一されて労力も減るのです。

結果、出来るだけシンプルにチャートを捉えることができ、邪念がなくなることにつながります。

それが安定したトレードに繋がるということにもなるのです。

オススメはデイトレード〜セミスイング

具体的なトレードスタイルの最適解はデイトレード〜セミスイング(1日〜数日)だと思います。

期待値はそこそこの数をこなさないと収束しません。

仮にこれはいいトレードだと思うものが発見できたとしても数週間、数ヶ月ベースのスイングトレードだと年間ベースで負けることも考えられます。スキャルに関しては狙える値幅が小さいので、個人投資家レベルでは予期せぬ事態でのロスカットが頻繁に起こってしまう可能性が高まります。

デイトレ〜セミスイングであれば年間でそこそこのトレード回数はあるので期待値が収束しやすいと思いますし、そんなにチャンスが多くないので、直近の値動きにも惑わされづらいです。

まとめ

期待値を高めるには最適解を導くべきだというお話をしました。

もう一度まとめます。

・勝率は60%以上

・損切り:利確の比は1:3以上。

・出来るだけ安定したPIP数を取りに行くこと。

FX歴5年の私が考える最適解はこれでした。

これを実現させるために日々分析をし、トレードをし、検証を重ねることが重要なのです。

しっかりと検証を重ねていきましょう。

勝率についてはこの記事も参考になります。

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